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证监会公布公募基金参与国债期货交易指引

发布时间:2019-09-13 17:35编辑:行业资讯浏览(125)

      策划国债期货投资交易攻略

    发文标题:公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引

      专栏:国债期货上市交易前瞻

    发文单位:中国证券监督管理委员会

      现公布《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》,自公布之日起施行。

    文号:证监会公告[2013]37号

      中国证监会

    发布日期:2013-9-3

      2013年9月3日

    执行日期:2013-9-3

      公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引

    现公布《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》,自公布之日起施行。

      第一条为规范公开募集证券投资基金(以下简称基金)参与国债期货交易的行为,防范投资风险,保护基金份额持有人的合法权益,根据《证券投资基金法》、《期货交易管理条例》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规,制定本指引。

    中国证监会

      第二条本指引所称国债期货,是指由中国证监会批准,在中国金融期货交易所上市交易的以国债为标的的金融期货合约。

    2013年9月3日

      第三条基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。保本基金及中国证监会批准的特殊基金品种除外。

    附件:《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》.doc

      第四条股票基金、混合基金、债券基金(短期理财债券基金除外),可以按照本指引参与国债期货交易,货币市场基金、短期理财债券基金不得参与国债期货交易。

    公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引

      第五条基金参与国债期货交易,除中国证监会另有规定或批准的特殊基金品种外,应当遵守下列要求:

    第一条 为规范公开募集证券投资基金(以下简称基金)参与国债期货交易的行为,防范投资风险,保护基金份额持有人的合法权益,根据《证券投资基金法》、《期货交易管理条例》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规,制定本指引。

      (一)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%。

    第二条 本指引所称国债期货,是指由中国证监会批准,在中国金融期货交易所上市交易的以国债为标的的金融期货合约。

      (二)开放式基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。

    第三条 基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。保本基金及中国证监会批准的特殊基金品种除外。

      封闭式基金、开放式指数基金(不含增强型)、交易型开放式指数基金(ETF)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

    第四条 股票基金、混合基金、债券基金(短期理财债券基金除外),可以按照本指引参与国债期货交易,货币市场基金、短期理财债券基金不得参与国债期货交易。

      债券基金参与国债期货交易不受本项限制,但应当符合基金合同约定的投资策略和投资目标。

    第五条 基金参与国债期货交易,除中国证监会另有规定或批准的特殊基金品种外,应当遵守下列要求:

      (三)基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%。

    (一)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%。

      基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。

    (二)开放式基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。

      (四)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。

    封闭式基金、开放式指数基金(不含增强型)、交易型开放式指数基金(ETF)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

      (五)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。

    债券基金参与国债期货交易不受本项限制,但应当符合基金合同约定的投资策略和投资目标。

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