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澳门金莎娱乐网站银行业压力测试假设内容将包

发布时间:2019-09-13 17:35编辑:新闻中心浏览(50)

    * 公布银行压力测试名单

    法兰克福7月11日电---德国明镜周刊(Der Spiegel)周一报导称,欧洲银行业压力测试中,包含在最坏的情境假设下,当特定状况发生时德国主权公债的折价率.

    * 情境假设对欧盟各成员国的影响不同

    报导指出,在最为严格的三种假设情境中,德国政府公债的折价率为2.3%;该报导并未说明消息来源.

    * 测试还考虑了市场恶化

    明镜周刊报导指出测试假设当中,"欧猪五国"主权债折价率分别为:希腊20%、葡萄牙11%、爱尔兰8.6%、西班牙6.7%、义大利4.9%.

    * 假设情况的很多细节仍不明晰

    不过该杂志提到,这些减记的部分仅将适用于银行短期交易帐目,这部分帐目会例行地以市场利率进行监价,若持有期间较长则不会这麽做.

    * 文件公布前各国讨价还价激烈

    银行界消息人士周三向表示,压力测试将不会包含德国主权公债折价的假设,在此同时希腊公债将以较市场价格折让16-17%来计算.

    伦敦/法兰克福7月7日电---欧洲公布了91家参与压力测试的银行名单,试图恢复市场对银行业的信心.这91家银行中包括很多地区银行,市场怀疑多数问题可能就存在于地区银行.

    在欧洲当局试图恢复对金融业信心之际,周三公告91家接受财务压力测试的银行业者,当中包括许多被怀疑有问题的区域性银行.

    一监管委员会公布了部分压力测试的细节,而不是全部,此前数周市场一直热烈呼吁公布这些细节.该委员会称,其将测试若经济和金融市场恶化,银行境况将如何.

    --编译 张明钧;审校 程琳

    欧洲银行业监管委员会称:"对各家银行分别进行单独的压力测试,使用得到一致认同的宏观经济假设."

    "同时还设想了金融市场的不利状况和利率方面的冲击,以将风险溢价的上升考虑在内."

    CEBS称,这样的假设将显示出对各个欧盟成员国的不同影响.CEBS是一个不太知名的欧盟国家金融监管机构.

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